رویکردهای نوین در مدیریت و بازاریابی

چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی پیش بینی قیمت گذاری سنگ آهن، با استفاده از روش شبکه عصبی پویا و روند اثرگذاری و اثرپذیری عامل ها می‌باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از جنبه داده‌ها پیمایشی می باشد. جامعه آماری شامل قیمت روزانه سهام سنگ‌آهن به مدت 2058 روز کاری است. نظر به اینکه نوسانات شدید قیمت سهام پیش‌بینی را تحت تأثیر خود قرار خواهد داد؛ بنابراین نمونه آماری مورد استفاده در این تحقیق قیمت‌های روزانه سهام سنگ‌آهن در بازه زمانی ورود شرکت‌ها به بورس کالا از تاریخ 01/01/1395 الی 29/12/1401 را در بر می‌گیرد. برای مدل‌سازی شبکه عصبی پویا از زبان برنامه‌نویسی Python همچنین برای اثرگذاری و اثرپذیری عامل ها از نرم افزار DEMATEL استفاده شد. نتایج نشان داد که مدل شبکه عصبی پویا (LSTM) با توانایی بالا در مدل‌سازی اثرات غیرخطی متغیرهای کلان اقتصادی، بهترین عملکرد را در پیش‌بینی قیمت سنگ‌آهن از خود نشان داد. این مدل پس از بهینه‌سازی پارامترها (۳ لایه و ۶۴ نرون)، به بالاترین ضریب تعیین (R2) برابر با 985/0 و کمترین ریشه میانگین مربعات خطا (RMSE) برابر با 051/0 دست یافت. تحلیل حساسیت حاکی از آن بود که قیمت فولاد مهم‌ترین متغیر برای پیش‌بینی قیمت سنگ‌آهن است. همچنین نتایج دیمتل نشان داد که نرخ بهره قوی‌ترین عامل پیشایند (تأثیرگذار) در سیستم اقتصادی است، در حالی که تولید سنگ‌آهن قوی‌ترین عامل پسایند (تأثیرپذیر) محسوب می‌شود. این یافته‌ها تأکید می‌کنند که قیمت سنگ‌آهن به شدت تابعی از شرایط کلان مالی و اقتصادی است و شبکه عصبی پویا ابزار برتری برای پیش‌بینی آن به‌شمار می‌رود.

چکیده این پژوهش با هدف شناسایی و تحلیل متغیرهای مؤثر بر الگوی مدیریت ریسک در صنعت بانکداری و بررسی نقش عدم اطمینان محیطی و شفافیت قانونی، این پژوهش انجام شد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کاربردی و از حیث شیوه اجرا، کمی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی- همبستگی می‌باشد. جهت گردآوری داده های پژوهش از پرسشنامه استاندارد بر اساس طیف 5 درجه ای لیکرت استفاده شد. روایی محتوایی ابزار توسط متخصصین و خبرگان تایید و برای سنجش پایایی ابزار، روش آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی مورد استفاده قرار گرفته است. با توزیع پرسشنامه، روایی ابزار با سه روش روایی سازه (مدل بیرونی)، روایی همگرا (AVE)و روایی واگرا سنجیده شده است. مقدار AVE برای تمامی متغیرهای باید بزرگ‌تر از 5/0 باشد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از نرم افزارSPSS و PLS استفاده شد. نتایج نشان داد که مدیریت قوی نظارتی به عنوان عامل محرک اصلی بیشترین تأثیر را بر سایر متغیرها دارد و سایر ابعاد شامل پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری، مراقبت از ریسک‌های اعتباری، کنترل محیط کسب‌وکار، شفافیت تسهیلات کلان بانکی و حفاظت از تصویر بانک در سطح پیوندی قرار دارند و تعامل پیچیده‌ای با یکدیگر دارند. یافته‌ها نشان می‌دهند که این متغیرها نقش کلیدی در ارتقای عملکرد مدیریت ریسک و کاهش اثرات منفی عدم اطمینان محیطی و کمبود شفافیت قانونی ایفا می‌کنند.

چکیده هدف این پژوهش طراحی الگوی مدیریت پورتفوی صندوق های سرمایه گذاری با تاکید بر مالی رفتاری می باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن کاربردی، از حیث شیوه اجرا، کیفی و برحسب زمان گردآوری داده و ماهیت و روش پژوهش، توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران 329 صندوق سرمایه گذاری حاضر در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند و روش گلوله برفی انتخاب شدند. مصاحبه‌ها تا دستیابی به اشباع نظری ادامه داشت. برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه نیمه‎ ساختاریافته استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تکنیک تحلیل تم استفاده شد. نتایج نشان داد که مهمترین متغیرهای مالی رفتاری تاثیرگذار بر مدیریت پرتفوی در صندوق های سرمایه گذاری شامل خوش بینی و بدبینی رفتاری، کنترل ترس جاماندگی از سود، توجه به رفتار ریسک پذیر و ریسک گریز، توجه به رفتارهای خود کنترلی، نرمالسازی رفتارهای محافظه کارانه، کنترل رفتار توده وار، داشتن استراتژی مدون، کنترل رفتار های پشیمان گریزی، رفتار تمایلی و حسابداری ذهنی بودند. پیشنهاد می‏گردد صندوق‌های سرمایه‌گذاری و همچنین اشخصاص حقیقی جهت مدیریت‌ بهتر پرتفوی های خود به این متغیرهای مالی رفتاری توجه نمایند.